Perdagangan yang kompeten di bursa saham bisa sangat menguntungkan. Pada saat yang sama, sangat penting untuk berdagang menggunakan sistem, mematuhi aturan tertentu. Kualitas sebuah sistem trading ditentukan oleh banyak parameter, salah satunya adalah ekspektasi matematis.
Anda tidak dapat berdagang di pasar valuta asing dan sekuritas tanpa sistem perdagangan yang dibangun dengan hati-hati. Strategi perdagangan bisa berbeda, sementara profitabilitasnya akan berbeda. Untuk menilai profitabilitas sistem, konsep ekspektasi matematis diperkenalkan.
Ekspektasi matematis dari sistem perdagangan
Ekspektasi matematis dari sistem trading bisa lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jika ekspektasi matematis di atas 0, maka sistem menghasilkan keuntungan. Ini tidak berarti bahwa setiap perdagangan yang Anda lakukan akan menguntungkan. Namun pada jumlah transaksi yang banyak, sistem akan memberikan keuntungan yang nyata. Semakin tinggi ekspektasi matematis dari sistem perdagangan, semakin besar profitabilitasnya.
Hal yang sama berlaku untuk sistem dengan harapan kurang dari 0, tetapi hasilnya akan sebaliknya. Beberapa perdagangan yang dilakukan menggunakan sistem seperti itu mungkin berhasil, tetapi dalam jangka panjang sistem tersebut tidak akan menguntungkan. Anda tidak dapat berdagang menggunakan sistem seperti itu.
Menghitung nilai yang diharapkan
Nilai harapan dihitung dengan menggunakan rumus berikut: M = P + × V + - P- × V-.
Di sini "P +" adalah probabilitas keuntungan per 1 perdagangan, dihitung sebagai rasio jumlah perdagangan yang menguntungkan dengan jumlah totalnya. "V +" - nilai keuntungan rata-rata per 1 perdagangan. Ini dihitung sebagai rasio total keuntungan dengan jumlah total transaksi. "P-" - probabilitas kerugian per 1 perdagangan, dihitung sebagai rasio jumlah transaksi yang tidak menguntungkan dengan jumlah totalnya. Terakhir, “V-” adalah kerugian rata-rata per 1 perdagangan, sama dengan rasio total kerugian terhadap jumlah total transaksi.
Agar perhitungannya benar, setidaknya diperlukan seratus transaksi. Nilai yang diharapkan dapat dihitung baik berdasarkan perdagangan nyata dan dengan menjalankan sistem pada penguji - misalnya, di terminal perdagangan populer Meta Trader 4. Tetapi pertama-tama, aturan sistem harus diformalkan, untuk ini apa yang disebut penasihat perdagangan ditulis - sebuah program kecil yang mampu membuka dan menutup transaksi secara independen sesuai dengan algoritma yang diberikan. Expert Advisor dijalankan pada riwayat perdagangan, dan banyak data ditampilkan dalam laporan operasinya, termasuk nilai yang diharapkan.
Bagaimana meningkatkan ekspektasi matematis
Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan mengoptimalkan aturan perdagangan. Banyak poin yang diperhitungkan, di antara yang utama adalah level Stop Loss dan Take Profit, penentuan titik masuk dan keluar pasar yang lebih akurat. Sayangnya, tidak mungkin untuk memperhitungkan banyak elemen sistem perdagangan di EA, oleh karena itu, dalam praktiknya, efektivitas sistem perdagangan biasanya harus ditentukan berdasarkan hasil perdagangan nyata atau perdagangan di akun demo.
Untuk menentukan ekspektasi di terminal perdagangan Meta Trader 4, cukup memesan laporan untuk periode perdagangan tertentu. Untuk melakukan ini, buka tab "Riwayat perdagangan", klik kanan padanya dan pilih "Simpan sebagai laporan terperinci".
